La descrizione degli insegnamenti si trova nel sito dei diversi corsi di laurea)
Probabilita` 2
(C.d.L. Matematica - SMID)
Metodi probabilistici e statistici (corso
per
la Laurea Specialistica C.d.L. STAN)
Es. Statistica Inferenziale (C.d.L SMID)
Lab. Probabilita` 1 (C. d. L. SMID)
Processi Stocastici (C. d. L. SMID)
( Materiale didattico per insegnanti delle superiori su statistica e probabilitą)
1.
Gli
indici
di posizione.
S. Borgiani (2007), Mat-triennale.
2.
Simulazione
di numeri casuali.
V. Gastaldo (2007), Mat-triennale.
3. La
dinamica dei prezzi:
il modello di Cox, Ross e Rubistein. S.
Tessier (2007), Mat-triennale.
4.
La dinamica dei prezzi:
il
modello di Black & Scholes.
5. Il
problema della convergenza dei metodi di
Monte Carlo.
C.
Boggiano (2007), Mat-triennale.
6. I
genotipi
come Catene di Markov.
C. Volpara Bruno (2007), Mat-triennale.
7.
Inferenza
statistica applicata all'analisi
della sopravvivenza.
8. L'indipendenza in probabilitą e in logica. A.
Cadamuro (2008), Mat-triennale.
9. Processi stocastici e teorema di esistenza e unicitą per equazioni differenziali stocastiche. D. Guadagno (2008), Mat-triennale.
10. Passeggiata alaeatoria: la rovina del giocatore. S. De Bernardi (2009).
11. Laboratorio didattico sui test statistici per scuole medie superiori. L. Boni (2009), Mat-triennale.
12. Laboratorio didattico sugli intervalli di confidenza per scuole medie superiori. L. Maggi (2009), Mat-triennale.
13. Tecniche statistiche multivariate. D. Parodi (2010), Mat-triennale.
14. Modello di regressione multipla. A. Sacco (2010), Mat-triennale.
15. Spazi di Hilbert a nucleo riproducente. I. Giulini (2010), Mat-triennale.
16. Principali risultati della teoria delle martingale. S. Borghesi (2010), Mat-triennale.
17. Speranza condizionata e Martingale. V. Vivaldi (2010), Mat-triennale.
18. Moto Browniano e Tempi d'arresto. C. M. Piastra (2010), Mat-triennale.
19. Simulazione stocastica. Applicazione alla teoria delle code. E. Saggini (2010), Mat-triennale.
20. Analisi delle Serie Storiche: Modelli ARMA e ARIMA. G. Muccioli (2011), Mat-triennale.
21. Problemi classici in probabilita` affrontati con la simulazione. L. Surace (2011), Mat-triennale.
22. Il metodo di Monte Carlo e delle differenze finite per il prezzaggio di un'opzione. E. Bertone (2011), Mat-triennale.
23. Alberi binomiali. S. Rebagliati (2011), Mat-triennale.
24. Moto Browniano e principio di riflessione. C. Podestą (2011), Mat-triennale.
25. Teoria dei codici e Entropia. L. Conti (2011), Mat-triennale.
1.
Polinomi
ortogonali associati a processi di nascita e morte. D.
Covello (2007),
Mat-specialistica.
2. Stima di abbondanza dei cetacei. Valutazione di diversi disegni di campionamento tramite simulazione. D. Cioncolini (2009), Mat-specialistica.
4. Metodi numerici per il prezzagio di opzioni. C. Boggiano (2010), Mat-specialistica.
5. Pricing di opzioni. A. Olivari (2011), Mat-specialistica.
6. Un'ipotesi di attivitą didattica per la costruzione di alcuni concetti chiave di probabilitą rivolta a studenti della scuola secondaria superiore. L. Boni (2011), Mat-specialistica.
7. Un'ipotesi di attivitą didattica per la costruzione di alcuni concetti chiave di statistica descrittiva rivolta a studenti della scuola secondaria superiore. L. Maggi (2011), Mat-specialistica.
1. I
processi ARMA e ARIMA applicati in economia.
2. La funzione generatrice dei momenti e sue applicazioni. A. Luperini (2008), SMID.
3. Simulazione. Metodo di Monte Carlo. C. Villetta (2009), SMID.
4. Catene di Markov a tempo continuo - Processi di Nascita-Morte, E. Raggio (2010), SMID.
5. Processi Gaussiani per algoritmi di apprendimento da esempi, L. Del Vacchio (2010), SMID.